| کاربرد معادلات دیفرانسیل تصادفی در تحلیل نااطمینانی قیمت ارز ( دلار) در ایران |
| کد مقاله : 1001-FEMATH6 |
| نویسندگان |
|
رمضان رضائیان * گروه ریاضی و آمار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، نور، مازندران، ایران |
| چکیده مقاله |
| عوامل متعددی بر بازارهای مالی و تغییرات آن موثر است که در قالب نظریات متفاوت اقتصادی بیان می شوند. از جمله این عوامل، تغییرات نرخ ارز است. نوسانات نرخ ارز از طریق ایجاد ریسک و نااطمینانی، در بازار بورس موثرند. عموماً پژوهشگران از روشهای گارچ که تغییرپذیری واریانس را نشان می دهند و معیاری از ریسک می باشد، به تغییرات نرخ ارز می پرداختند و نااطمینانی را در مطالعات خود نادیده گرفته‌اند این در حالی است که ریسک و نااطمینانی از هم متفاوت می باشند. نااطمینانی با معادلات دیفرانسیل تصادفی الگوسازی می شود. هدف این مقاله تحلیل نااطمینانی قیمت ارز (دلار) ایران با استفاده از الگوی برگشت به میانگین برای داده‌های طی دوره‌ی زمانی 1364 تا 1395 است. پس از تحلیل آماری به کمک نرم افزار ایویوز و شبیه سازی های مورد نیاز به کمک برنامه متلب، مشاهده می شود که نااطمینانی نرخ ارز در ایران ناشی از نوسان پذیری عوامل سیاسی در ایران می باشد. |
| کلیدواژه ها |
| فرآیندهای تصادفی برگشت به میانگین، معادلات دیفرانسیل تصادفی، نااطمینانی، قیمت ارز. |
| وضعیت: پذیرفته شده |