| بررسی کراندارسازی ریسک سیستماتیک با متر غیر ارشمیدسی در مدل کاپولا |
| کد مقاله : 1012-FEMATH6 |
| نویسندگان |
|
مهران یوسفی داز *1، میترا یوسفی2 1دانشجوی دکتری تخصصی ریاضی، دانشگاه گلستان 2دبیر ریاضی شهرستان گنبد کاووس، استان گلستان |
| چکیده مقاله |
| این پژوهش با هدف بررسی کراندارسازی ریسک سیستماتیک با متر غیر ارشمیدسی در مدل کاپولا انجام شده است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش، روش تحلیل محض و کاربردی از منظر ریاضی و حسابداری می‌باشد. این پژوهش سنجه‌های ریسک را که برای تعیین ریسک سیستماتیک طراحی شده‌اند معرفی می‌کند. در این پژوهش ابتدا ریسکهای سیستماتیک و مقایسۀ آنها با متر ارشمیدسی و تمرکز بر مدل کاپولا با متر ارشمیدسی بررسی شد و سپس تبدیل متر ارشمیدسی به متر غیر ارشمیدسی به منظور کراندارسازی ریسک به ویژه در مدل کاپولا انجام شد. کاپولا مدلی کارا برای تصمیم‌گیری می‌باشد. ریاضی‌دانان می‌دانند که با متر ارشمیدسی، مجموعۀ اعداد طبیعی کراندار نمی‌باشد و احتمال ریسکهای پرخطر ایجاد می‌شود. با توجه به اینکه در متر غیر ارشمیدسی بسیاری از مجموعه‌های نامتناهی در متر ارشمیدسی کراندار می‌شوند می‌توان ریسک را در مدل‌های ریسک به ویژه در مدل کاپولا کراندار نمود. نتایج نشان داد که با توجه به مدل کاپولای کلایتون و مقایسه آن با رفتار مترهای غیر ارشمیدسی و کاربرد فضاهای - ادیک، کراندارسازی با کران تحت اختیار امکان‌پذیر می‌باشد. لذا توصیه می‌شود جهت ایجاد چنین بستری برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در مقوله‌های متفاوت از ابتدای موضوع شرکت های سرمایه‌گذاری یا اشخاص حقیقی و یا حقوقی سرمایه‌گذار از متر غیر ارشمیدسی استفاده شود. |
| کلیدواژه ها |
| کراندارسازی ریسک سیستماتیک، متر غیر ارشمیدسی، مدل کاپولا. |
| وضعیت: پذیرفته شده |