| حل معادله انتگرال - دیفرانسیل مربوط به مدل ریسک عملیاتی با استفاده از روش تجزیه آدمیان |
| کد مقاله : 1023-FEMATH6 |
| نویسندگان |
|
محمدعلی فریبرزی عراقی *1، طیبه دمرچلی2، منصوره رسولی3 1دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی- دانشکده علوم پایه گروه ریاضی 2دانشگاه آزاد اسلامی-واحد یادگار-دانشکده فنی و مهندسی-گروه علوم پایه-ریاضی 3دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز |
| چکیده مقاله |
| ریسک عملیاتی یکی از ریسک‌های شناسایی شده در سازمان‌ها بالاخص در بانک‌ها است که دامنه گسترده‌ای داشته و ناشی از خطاهای موجود در عملکرد فردی و یا نقص سیستم یا مشکلات فرآیندی می‌باشد. در این مقاله مدل ریاضی ریسک عملیاتی برای محاسبه احتمال بقای سازمان ارائه شده که به شکل یک معادله انتگرال- دیفرانسیل جزئی ولترا می‌باشد با به کار گیری روش تجزیه آدومیان حل می‌شود. همه شرکت‌ها، سازمان‌ها و بالاخص بانک‌ها به اتکای سرمایه خود در مقابل زیان‌های ناشی از ریسک‌های عملیاتی ایستادگی می‌کنند. با وجود اینکه در بهترین حالت نیز ممکن است بانکی با موقعیت سرمایه ای مناسب در اثر حوادث ناگوار از پای درآید، لیکن بررسی‌ها نشان داده ابعاد فاجعه آمیز بحران‌های بانکی ناشی از ریسک عملیاتی در مورد بانک‌هایی که وضعیت سرمایه‌ای مناسب‌تری دارند، محدودتر است. زیرا یک بانک با سرمایه کافی زمان بیشتری را برای بررسی مشکلات و مواجهه صحیح با آن‌ها در اختیار دارد. |
| کلیدواژه ها |
| ریسک عملیاتی، معادله انتگرال دیفرانسیل ولترا، احتمال بقا، روش تجزیه آدومیان |
| وضعیت: پذیرفته شده |