| ضرائب لاگرانژ ومدل مارکویتزدر بهینه سازی مدیریت پرتفوی |
| کد مقاله : 1029-FEMATH6 |
| نویسندگان |
|
S.A.M Mohsenialhosseini * دانشگاه ولی عصر(عج) - دانشکده علوم ریاضی |
| چکیده مقاله |
| ورود مدلهای ریاضی و پژوهش عملیاتی یکی از فعالیتهایی است که در توانسته بهینه سازی پرتفوی را تحت تاثیر دهد. در تئوری پرتفوی عقیده بر آن بود که تنوع بخشیدن به سرمایه گذاری باعث کاهش ریسک آن می شود ولی قادر به اندازه گیری مقداری آن نبودند هری مارکوویتز در سال 1952 با در نظر گرفتن مفهوم همبستگی ثابت کرد با تغییر میزان دارایی های موجود در یک پرتفوی و هم چنین در نظر گفتن ضریب همبستگی بین بازده آنها می توان ریسک را برای میزان معینی از بازده تا حداقل ممکن کاهش داد. در اینجا مدل ریاضی مدیریت پرتفوی که در رابطه با می نیمم سازی خطای رهگیری با توجه به ریسک پذیری مدیران پرتفوی می باشدرا مورد بررسی قرار خواهیم داد.. همچنین در اینجا نقش ضرائب لاگرانژ درمدل مارکوویتزدر بهینه‌سازی مدیریت پرتفوی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. با بکارگیری ضرائب لاگرانژ روی مدل مارکوویتزفرمول میانگین برای مرزهای کارآمد و نرخ بازدهی پرتفوی مورد انتظار بدست می‌آید. |
| کلیدواژه ها |
| ضرائب لاگرانژ ،مدل مارکوویتز ، پرتفوی بهینه. |
| وضعیت: پذیرفته شده برای ارائه شفاهی |