| مطالعه بازی های پویا بر روی درخت و کاربرد آنها در بازار سرمایه |
| کد مقاله : 1031-FEMATH6 |
| نویسندگان |
|
محمدجواد دهقانی اشکذری * دانشکده علوم پایه دانشگاه یزد |
| چکیده مقاله |
| در این مقاله یک مدل بازی پویای زمان گسسته انجام شده روی یک درخت پیشامدی را معرفی می کنیم با فرض این که بازیکنان در این بازی (بازار سرمایه گذاری)با توجه به استراتژی بازیکنان دیگر سود خود را حداکثر کنند در این جا گره های درخت دودویی از یک دور زمانی به زمان دیگر را بررسی و سپس ترغیب بازیکنان برای ادامه همکاری در گروه را مورد بررسی قرار می دهیم،البته برای هر بازیکن هم در صورت انصراف و هم در صورت ادامه پاداشی در نظر میگیریم. ملاحظه می شود که در هر گره غیر پایانی یک تابع حالت و کنترل برای تمام بازیکنان در نظر می گیریم.در انتها توزیع پاداش بین بازیکنان را نشان خواهیم داد. البته مشخص است که در بازار های سرمایه گذاری انواع ریسک ها وجود دارد و شاید حتی عوامل خارجی نیز بر آینده بازیکنان و تصمیمات آنها اثر دارد اما ما در اینجا به دنبال نقطه تعادل هستیم |
| کلیدواژه ها |
| بازی های تصادفی،مقدار شاپلی سازگار با گره،بازی های همکارانه |
| وضعیت: پذیرفته شده |