| حالت‌های خاصی از اندازه ریسک اعوجاج (انحراف) |
| کد مقاله : 1039-FEMATH6 |
| نویسندگان |
|
فرشته مهر‍‍‍‍پور * دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده علوم ریاضی |
| چکیده مقاله |
| همه‌ی سرمایه‌گذاران در هنگام سرمایه‌گذاری با مقوله‌ای به نام عدم‌اطمینان روبه‌رو هستند. نتیجۀ این عدم‌اطمینان ناشی از وقوع پیشامدی است که در آینده رخ می‌دهد و سرمایه‌گذاران به اصطلاح به آن ریسک می‌گویند. ریسک به معنایی انحراف در پیشامدهای ممکن آینده می‌باشد. در این مقاله به بررسی مختصری از اندازه ریسک اعوجاج و مؤلفه‌های اصلی آن که در تعریف این معیار مورد استفاده قرار می‌گیرند، پرداخته شده است. معیارهای VaR و AVaR را که به عنوان حالت‌های خاصی از اندازه‌های ریسک اعوجاج معرفی شده‌اند مورد بحث واقع می‌شوند. این معیارها هرچند دو معیار پر کاربرد برای سرمایه گذاران می‌باشند ولی دارای معایبی هستند. برای رفع این معایب در سال 2014 معیار ریسک GlueVaR توسط بلزسامپرا و همکارانش معرفی شده که ترکیب خطی از دو معیار VaR و AVaR می‌باشد. برای توضیح بیشتر ویژگی‌های و کاربردهای معیارهای بیان شده در مدیریت و اندازه گیری ریسک در قالب نتیجه گیری کلی بیان می‌شود. |
| کلیدواژه ها |
| اندازه ریسک اعوجاج، اندازه ریسک منسجم، انتگرال شوکت، معیار ریسک GlueVaR |
| وضعیت: پذیرفته شده |