| رویکردجدیدتصادفی برای شبیه سازی بازارهای مالی با نوسانات زیاد |
| کد مقاله : 1058-FEMATH6 |
| نویسندگان |
|
مینا محمدی احمد اباد1، پریسا نباتی *2 1دانشگاه علوم پایه دانشگاه صنعتی ارومیه 2گروه ریاضی، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه |
| چکیده مقاله |
| در این مقاله یک مدل جدید توسعه یافته برای برآورد نوسانات تصادفی بازارهای مالی با استفاده از مدل ارنشتاین-اهلنبگ ترکیبی با نویز لوی مورد بررسی قرار می گیرد. فرایند مذکور فرایند ارنشتاین آهلنبگ گاما نامیده می شود که کلاسی از فرایندهای زمان پیوسته لوی می باشد و دارای رفتاری با حافظه بلند مدت است(زیرا مدل دارای خاصیت مارکف نیست). این مدل اجازه می دهد تا پارامترهای نوسان یک توزیع خود تجزیه پذیر باشند. براورد پارامترهای مدل با استفاده از روش حداکثر درستنمایی صورت می‌گیرد. برای نشان دادن کارایی مدل ارائه شده،معادله دیفرانسیل مورد نظر را برای برخی از مهم ترین بازارهای سهام ایران (سایپا آذین) بکار برده و شبیه سازی عددی شرکت سایپا آذین با تخمین پارامترهای فرایند ارنشتاین-آهلنبگ با نویز گاما توسط داده های واقعی ارایه می‌گردد. نتایج شبیه سازی عددی با برنامه متلب نشان می‌دهد مدل ارائه شده دارای دقت بالایی می‌باشد و از آن می توان در سایر بازارهای مالی نیز استفاده نمود. |
| کلیدواژه ها |
| بازارهای مالی، فرایند لوی، مدل های سری زمانی، مدل ارنشتاین-آهلنبگ |
| وضعیت: پذیرفته شده برای ارائه شفاهی |