| بهینه سازی سبد سهام با رویکرد سری زمانی |
| کد مقاله : 1066-FEMATH6 |
| نویسندگان |
|
آذر غیاثی * گروه ریاضی دانشکده علوم ریاضی و رایانه دانشگاه علامه طباطبایی |
| چکیده مقاله |
| چکیده: در بازارهای مالی همه افراد به نوعی در جستجوی حداکثرسازی بازده‌های احتمالی خود همراه با سطوح ریسک مختلف در زمانهای متفاوت هستند. چون با نظر گرفتن تنها یک دارایی و سرمایه‌گذاری بر یک نوع ابزار مالی ریسک بیشتری نمایان می شود لذا تکنیک تئوری مدرن پرتفوی که در آن از ترکیب چند دارایی و سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف استفاده می شود میتواند به متعادل شدن سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک کمک می‌کنداما این تکنیک مانند هر روش دیگری در محاسبه ریسک و بازده سهام نیاز به بازنگری و بررسی بیشتری دارد و افراد باید عوامل مختلف دیگر را در هنگام استفاده از این روش در نظر بگیرند. در این تحقیق با هدف ارائه یک الگوریتم مطلوب قادر به یافتن یک سبد مناسب برای مقدار معینی از دارایی ، با توجه به ریسک شرطی ، بازده و تنوع آنها صورت گرفته شده است که بترتیب برای تنوع در منابع سود و ریسک شاخص‌های آنتروپی در نظر گرفته شده است و همچنین از طراحی مخلوط برای برای مدل کردن پورتفولیوی بهینه با سری‌های زمانی بازده و ریسک مدلسازی شده توسط مدل‌های ARMA – GARCH برای شرکت های پذیرفته شده سازمان بورس تهران استفاده شده است. |
| کلیدواژه ها |
| –ریسک و بازده -آنتروپی -ARMA - GARCH |
| وضعیت: پذیرفته شده برای ارائه شفاهی |