| رهیافت‌های ارزش در معرض ریسک با استفاده از فیلتر نویسی برای مدیریت ریسک در بازار اوراق بهادار |
| کد مقاله : 1085-FEMATH6 |
| نویسندگان |
|
مجتبی رضائی *1، کاظم نوری2، لیلا ترک زاده2 1سمنان دانشکده ریاضی، علوم کامپیوتر 2هیات علمی گروه ریاضی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه سمنان |
| چکیده مقاله |
| انجام مدیریت ریسک برای بازده پرتفوهای مالی، انرژی و کالاهای انرژی یک ضرورت می‌باشد. با این حال، روش‌های موجود در مدیریت ریسک در بازارهای مالی، مانند GARCH و یا روش‌های مدیریت ریسک دیگری که وجود دارد، مخصوصاٌ در بازارهای انرژی دچار خطا می‌شود. بنابراین ضروری است که مدیریت ریسک انرژی روش‌های بهتری را برای نظارت و ارزیابی دقیق برای ارزش در معرض ریسک تعیین کنند. از آنجایی که هیچ روش خاصی نسبت به روش دیگر بهتر نبوده و برای این کار روش دقیق وجود ندارد، همواره روش‌های مختلف برای مدیریت ریسک بکار برده می‌شود. این روش ها با اینکه روش‌های خوبی هستند ولی همواره کاربرد آن برای عموم مردم بسیار دشوار است، برای بهبود و بازده بهتر، روش‌های ساده و موجود مانند روش پارامتریک و شبیه سازی تاریخی و چندین روش دیگر را با فیلتر نویسی ترکیب نموده و بررسی می‌کنیم که کدام روش برای کمینه سازی ریسک برای سرمایه گذاران، بازرگان و سرمایه گذاران خرد بر اساس راهبرد خود مناسب تر می‌باشد. هم‌چنین با استفاده از فیلتر نویسی مقدار ارزش در معرض ریسک و رویکردهای مرتبط با آن را محاسبه می‌کنیم. |
| کلیدواژه ها |
| کالاهای انرژی، مدیریت ریسک، ارزش در معرض ریسک(VaR)، فیلتر نویسی. |
| وضعیت: پذیرفته شده |