| روش تقلیل پایه برای قیمت گذاری اختیار تحت مدل مرتون |
| کد مقاله : 1090-FEMATH6 |
| نویسندگان |
|
مینا گنجعلی *1، Ali Safdari2 1تهران علامه طباطبایی 2دانشگاه علامه طباطبایی |
| چکیده مقاله |
| در این مقاله با روش تقلیل پایه به محاسبه جواب تقریبی معادلات دیفرانسیل-انتگرالی حاصل از مدلسازی قیمت‌گذاری اختیار تحت مدل پرش انتشار مرتون و مدل هستون می‌پردازیم. در این روش از توابع پایه‌ی ساخته شده از دنباله جوابهای معادله بلک شولز با ضریب تلاطم‌های متفاوت استفاده می‌شود. نحوه ایجاد توابع پایه را بیان و متناظر با مدل‌های هستون و پرش انتشار مرتون محاسبه می‌کنیم. نتایج عددی مبتنی بر مدل هستون و پرش انتشار مرتون بیانگر آن است که این روش کارایی عددی بهتری نسبت به روش‌های تفاضلات متناهی و عناصر متناهی دارد. در این مقاله با روش تقلیل پایه به محاسبه جواب تقریبی معادلات دیفرانسیل-انتگرالی حاصل از مدلسازی قیمت‌گذاری اختیار تحت مدل پرش انتشار مرتون و مدل هستون می‌پردازیم. در این روش از توابع پایه‌ی ساخته شده از دنباله جوابهای معادله بلک شولز با ضریب تلاطم‌های متفاوت استفاده می‌شود. نحوه ایجاد توابع پایه را بیان و متناظر با مدل‌های هستون و پرش انتشار مرتون محاسبه می‌کنیم. نتایج عددی مبتنی بر مدل هستون و پرش انتشار مرتون بیانگر آن است که این روش کارایی عددی بهتری نسبت به روش‌های تفاضلات متناهی و عناصر متناهی دارد. |
| کلیدواژه ها |
| قیمت گذاری اختیار، مدل هستون، مدل پرش-انتشار مرتون، تقلیل پایه، معادلات دیفرانسیل-انتگرالی |
| وضعیت: پذیرفته شده |